（通讯员：张鹏）2023年12月7日上午10：00，由伟德国际主办的 “Return direction forecasting a conditional autoregressive shape model with beta density”学术报告讲座以线上腾讯会议的形式成功举办。本次讲座由北京工商大学经济学院樊鹏英教授主讲，伟德国际李庆副教授主持，学院部分老师和研究生参加了此次讲座。
此次的报告主要介绍的是股票收益方向预测的问题。首先樊鹏英教授简单介绍了关于股票收益方面的知识，然后介绍了一个新的用于预测股票收益方向的模型，即带beta密度的条件自回归形状( CARS )模型，然后基于美国股票市场的数据做实证分析，结果表明CARS模型的预测能力不仅具有统计显著性,而且具有经济价值。讲座最后，李庆教授和同学们积极与樊鹏英教授讨论，同学们对相关领域的知识了解得更为深入。
本次学术讲座内涵丰富，论述严谨，使员工们了解了股票收益相关知识，具有很强的理论性和前沿性，为公司研究生提供了一个开阔学术视野、了解学术前沿知识的平台。
